登录免费注册



市场风险度量方法总结

首页  思维导图  详情



市场风险度量方法总结

2016-10-14 10:45:23   0  举报





仅支持查看

AI智能生成

市场风险管理度量方法

风险管理

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

灵敏度方法

利率敏感度方法——债券

久期

金融含义、数学含义

计算

麦考利久期

修正久期

性质和局限性

凸性

含义和性质

计算

久期+凸性估计债券价格

久期缺口

免疫策略

一般证券风险敏感系数

CAPM

SML线，β值

投资组合绩效评价指标

特雷诺比率 (Treynor Ratio)

Alpha值 (Jensen's α)

套利定价理论 (APT)

三因子模型 (FF3F)

波动性方法

马科维兹投资组合理论

有效边界EF，CML线

投资组合绩效评价指标

夏普比率 (Sharpe Ratio)

VaR方法

概念及基本参数

持有期△t 

置信度c

度量方法

线性估值法

公式

方差——协方差方法

全部估值法

VaR历史模拟法

标准历史模拟法

时间加权历史模拟法

VaR回测

含义

检验

Z值法

Kupiec的LR

ES法

一致性风险测度

ES性质

压力测试

<span style="font-size: 13px;">情景分析法</span><br>

 Collect

Get Started

市场推广流程

 Collect

Get Started

主页-市场

 Collect

Get Started

市场

 Collect

Get Started

外部市场跟踪流程













评论

0 条评论

下一页



图形选择

思维导图

主题

补充说明

AI生成





修改AI描述

去编辑

重新生成

提示 

关闭后当前内容将不会保存，是否继续？

取消

确定

Document