跨期套利

跨期套利是一种金融衍生品交易策略，它利用不同到期日的期货合约之间的价格差异来获取收益。这种策略通常涉及同时买入和卖出两个或多个到期日不同的期货合约，以期望在未来某一时间点，这些合约的价格关系会发生变化，从而实现无风险套利。跨期套利可以分为正向套利和反向套利两种类型：正向套利是预期近期合约价格上涨幅度大于远期合约，从而买入近期合约并卖出远期合约；反向套利则是预期近期合约价格下跌幅度大于远期合约，从而卖出近期合约并买入远期合约。跨期套利有助于市场参与者更好地管理风险，提高资金利用效率。