CFA一级数量金融核心知识

连续型数据

离散型数据

定量(numerical data)

定类变量

定序变量

定性(categorical data)

定性数据和定量数据

时间序列数据、横截面数据、面版数据

结构化数据和非结构化数据

数据类型

绝对频次（absolute frequency/frequency）和相对频率（relative frequency）

累计绝对频次(cumulative absolute frequency)和累计相对频率(cumulatie relative frequency)

卡方检验统计

预期值的计算（次重点）

列联表(contingency table)

频率的分布

数据组织

定量

柱状图（方形图）

反映时间变化

折线图

反映线性关系

散点图

定性

特殊：帕累托图

条形图

树形图

热图

字母云

数据可视化

预测未来一天

优点：简单、所有观测量纳入

缺点：极端值会影响、假定等权重

优缺点

算术平均数（arithmetic mean）

预测未来多天

几何平均数(geometric mean)

优点：权重可调节

加权平均数

有且仅有所有数都一致时才是等号

不等号间的数距离越大，数据越离散

调和平均数<=几何平均数<=算术平均数

倒数的倒数

和算术平均的差异：调和是绝对金额一样，算术是绝对份额一样

调和平均数（harmonic mean）

MEAN(均值)

和标准差方差相联系

MEDIAN（中位数） AND MODE（众数）

分位数

中心趋势

极差

平均绝对离差

方差

开根号为了和均值在同一数量级

标准差

离散程度

半绝对离差

变异系数

夏普比率

半方差与半标准差

偏度与峰度（三阶矩&四阶矩）

协方差大于0，如果一系数变大，另一系数更可能变大

协方差等于0，两个系数没有线性关系

协方差小于0，如果一系数变大，另一系数更可能变小

协方差

相关系数-1=<p<=1

相关系数与协方差

离散

描述性统计

数据分布：定量（柱状、折线、累计分布）、定性（条形、树形、热图）、非结构（字母云）分类：类别（条形、树形、热图）、时间（折线、气泡）关系：散点、热图等