arbitrategy_state_transfrom muilt
2014-04-16 17:14:09 1 举报对开/平 两次远月挂单部分成交情形 做了流程优化
作者其他创作
大纲/内容
否
进入远月开始平仓挂单状态：远月在盘口挂单
刷新需要维护的持仓量的变量
远月未成交部分撤单
在OnOrder中对状态进行改变，条件是远月挂单成功
挂单是否仍在最新盘口
进入远月开仓挂单状态：远月在盘口挂单
价差是否满足开仓条件
盈亏是否满足平仓条件
是
对远月进行撤单操作
策略开始
近月以市价下单对冲，单量等于远月成交单量
累计成交量是否等于 远月开仓是下单量
在OnTrade中对状态进行改变，条件是近月成交
在OnOrderCanceled中将状态转移到套利仓位建立成功，条件是远月平仓单撤单成功
价差是否满足平仓条件
原则是出现风险暴露，对冲为首要任务
在OnOrder中对状态进行改变，条件是挂单成功
进入无持仓远月可以挂单状态：计算并监控价差
近月以市价下单对冲 单量等于远月成交单量
在OnOrderCanceled中将状态转移至无持仓远月可以挂单，条件是远月开仓单撤单成功
挂单是否成交
进行数据初始化，保证tick数据非空
进入套利仓位建立成功状态：开始监控平仓盈亏
价差是否仍然满足开仓条件
平仓时远月部分成交，平仓等量近月，保证风险敞口最小。此处持仓及时维护
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