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买卖权套利关系
2014-09-18 11:10:44
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期权买卖权套利流程
期权
put call parity
套利
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大纲/内容
否
第3.2步
比较交易中三种合约的活跃程度并排序
是否成交
是
输入参数包括1、折现率2、交易成本\t2.1、买进标的期货交易费\t2.2、买进PUT交易费\t2.3、卖出CALL交易费\t2.4、到期日的行权费3、资金成本\t3.1、成本利率\t3.2、买标的期货保证金\t3.3、买PUT支付权利金\t3.4、卖CALL支付保证金\t3.5、交易成本（2中全部）4、目标盈利\t4.1、目标年化收益率\t4.2、资金成本（3中全部）以上输入全部作为参数输入至第3.2步
第3.4步
第3.5步
挂单---最活跃合约
第3.8步
第一步 连接交易所并获取实时行情
第3.7步
第3.1步
第3.9步
第3.11步
第1.1步、查询当日挂牌的所有期权合约第1.2步、将所有当日挂牌的执行价格折现第1.3步、实时监控所有期权价格
到期日判断是否需要处理大头针风险
第3.6步
监控所有“实值”CALL/PUT
挂单---活跃合约
第二步 输入参数
第三步 实时监控所有实值期权并寻找交易机会
结束并获利
第3.3步
最不活跃合约挂单
判断是否有套利机会
第3.10步
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买卖权套利关系
solar
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