Kalman Filter

卡尔曼滤波器是一种用于线性时变、离散随机系统的最优估计算法。它通过将系统状态表示为一个状态空间模型，并利用观测数据来估计系统的状态和参数。卡尔曼滤波器的核心思想是最小化预测误差的平方和，通过不断迭代更新系统状态和协方差矩阵来实现最优估计。它具有高效、实时性强的特点，广泛应用于导航、目标跟踪、信号处理等领域。