mulitifactor
2015-09-14 10:15:30 4 举报多因子选股模型框架
作者其他创作
大纲/内容
选股、期货建仓构建策略
因子打分
期现套利
股票打分
权重--聚类、打分轮动
近、远期合约套利
考虑胜率累计收益等
回测
建立因子代码，根据代码读取数据，进行因子组合
期货
ic、ir、ff打分
程序设计
囊括常见基本因子
因子赋权轮动
多因子对冲策略
三项打分系统
深度学习可以作为一个特殊因子
现货
跨期套利
因子库
多周期的胜率累计收益考察
根据基差决定仓位
挑选因子
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