风控夜班流程
2016-08-16 15:16:21 11 举报夜盘风控流程
作者其他创作
大纲/内容
关闭资管电脑并将其妥善收好
执行强平
实时监控各交易所席位资金，对于资金不足的席位及时划拨资金，资金划拨的银行及额度参照每日客户保证金平衡表
导出系统数据并制作成表格
盘中工作
盘前工作
若客户账户符合要求持仓合约处于涨停或者跌停状态，则可考虑对其其它持仓优先强平
大户报告强平通知
强平原则
完成前一交易日强平日志
将通知内容及附件以邮件方式发送至合规稽核部相关人员
查看四家交易所会服通知
其他通知
截图并在结算部群发布
20点起，核对各系统初始化数据。
收市工作
将通知内容及附件以邮件方式发送至行政人事部相关人员
上期所
若夜盘发生强平，则在风控群中进行留言，由营业部及业务部门风控岗通过电话或短信等合同约定的方式对夜盘被强平的客户进行强平确认，并做好留痕
完成《大户持仓情况报告》并发送邮件至首席风险官
实时监控资管产品资金情况：若产品净值达到其预警线，则按合同约定方式对相关人员进行风险提示；若产品净值达到其清盘线，则停止账户开仓权限，将所有非现金资产以市价全部进行不可逆的变现操作，将非现金资产全部变现。
20:40前，登录资管交易端及风控端
风险监控与通知
中金所
对应工作人员进行操作后再次核对数据，直到数据核对无误
客户风险度1≥100%，风控系统生成追保通知发送至的客户。
按客户持仓风险最大、保证金占用最多的合约月份强平
大商所
日终结算时对当日客户生成被强平确认通知，通过系统发送至客户，由客户进行确认
完成《月度风险状况表》
席位资金追加与客户入金
对其他未能追加足额保证金或自行平仓的客户，，结算风控部风控员可依据市场行情对客户执行强行平仓。
强平确认
查询客户夜盘入金，并给客户做对应系统的入金处理。
若数据有误，及时告知技术部同事
郑商所
客户风险度2≥100%的，，在短信、系统等任一约定方式完成风险通知后，结算风控部风控员可立即执行强行平仓。
强行平仓的委托价格采用持仓反向停板价格。由于价格达到涨跌幅限制或其他市场原因，无法在当日全部完成的强行平仓，剩余数量可以顺延至下一交易日，继续按照上述平仓原则执行，直至强行平仓的情形消除。
客户账户内可用于强行平仓的持仓数量不足，其自行提交买入或者卖出平仓申报的，公司可依次撤销其未成交平仓申报，直至其账户内可用于强行平仓的持仓数量足额。
盘后工作
异常交易
客户风险度2≥100%，通过短信、系统等方式进行风险通知。
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