7. Statistical concepts and market returns
2016-11-14 10:47:37 0 举报AI智能生成
统计概念在市场回报分析中扮演着至关重要的角色。通过对历史数据的分析，我们可以运用统计学原理来预测未来的市场走势和潜在回报。例如，均值回归、协整关系和时间序列分析等统计方法可以帮助我们理解市场的波动性和趋势。此外，风险度量和投资组合优化也是基于统计学理论的重要工具，有助于投资者在追求最大回报的同时控制风险。总之，统计学概念为市场回报研究提供了坚实的理论基础，有助于投资者做出更明智的投资决策。
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大纲/内容
measurement scales
nominal scales - 只是名字
Ordinal scales - 大小区别
Interval scales - 间距区别
Ratio scales - 比例尺度
Frequency distribution
absolute frequency - 最大最小
Relative frequency - 每段间距10%
Cumulative frequency - 每段有几个
histogram frequency
MEAN
Arithmetic mean = 1+2+3+4/n
Geometic mean = (1+r1 x 1+r2 x 1+r3)^1/n -1
haromonic mean = n/ (1/r1 +1/r2 + 3/r3)
weighted mean
H<G<A
compare to mode and median, mean受异常值影响大
quartiles
what is the 3rd quartiles? = (n+1) x 3/4
quintile1/5, decile1/10, percentile1/100
Measure of dispersion分散
Mean absolute deviation (MAD) = 平均绝对偏差
方差，标准差
coefficient of variation (CV) = standard variance / mean (风险/收益)
契比雪夫不等式 = P>=1-1/k^2
周围2.5的概率>=1-1/2.5x2.5 = 84%
Sharp ratio = (Rp - Rf) / standard variance
每一单位的风险所带来的收益
Skewness偏度
positive skewed - long right positive tail
mode - med - mean
negative skewed - long left negative tail
mean - med - mode
图像自行脑补
Kurtosis峰度
Leptokurtic拉长了
Platykurtic 压矮了
正态分布sample kurtosis = 3， excess kurtosis =0
职业：tell
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