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2017-02-21 22:30:09   0  举报

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证券投资基金之金融衍生工具笔记

基金从业资格考试

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大纲/内容

概念

主体

买入：多头

卖出：空头

要素

合约标的资产：金融资产、大宗商品

到期日：合约到期日

交易单位：整倍数买卖，资金与单位成正比

结算：现金或实物

风险：交易对手风险，履约保证

特点

跨期性

杠杠性

联动性

不确定性或高风险性

分类

合约特点

远期合约

期货合约

期权合约

互换合约

结构化金融衍生工具

产品形态

独立衍生工具

嵌入式衍生工具

交易场所

交易所交易

场外交易OTC

交易资产

货币

利率

信用

股权类

商品及其他

远期合约

内容：利率、外汇、股票

特点：非标准化、场外交易、实物交割、灵活性高

期货合约

要素

交易制度

保证金制度

盯市制度

对冲平仓制度

交割制度

基本功能

风险管理

价格发现

投机

期权合约

要素

标的资产

买方、卖方

执行价格

期权费

通知日、到期日

分类

执行期限

欧式（指定到期日）

美式（到期日前一天）

权利分类

看涨（买入）

看跌（卖出）

价格关系

实值期权

平价期权

虚值期权

价值

内在价值：交割时执行价格与市场价格差额

时间价值：未来价格波动隐含的价值

影响价格的因素

市场价格与执行价格（反比）

有效期（双正比）

无风险利率水平（双正比）

标的资产价格的波动率（双正比）

历史波动率

隐含波动率

资产分红（反比）

互换合约

利率互换

同种货币、不同计息方式、利息

息票互换、基础互换

同一国家、同一市场固定利率与浮动利率的比较

货币互换

不同货币、不同计息方式、本金

固定对固定、固定对浮动、浮动对浮动

不同国家金融市场的优势

区别

交易场所与合约

损益特征

信用风险

执行方式

杠杆

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初始化的权能衍生

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