巴塞尔III
2017-03-01 22:35:56 0 举报AI智能生成
巴塞尔III
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大纲/内容
微观审慎监管
提升资本质量
细化资本结构
核心一级资本CET1
一级资本
二级资本
制定资本工具的合格性标准
提高资本结构的透明度
提高资本充足率监管标准
CET1要求从2%提高至4.5%，增设2.5%的留存缓冲资本，总的普通股权充足率将达到7%。
普通股权充足率7%，一级资本充足率为8.5%，总资本充足率为10.5%
增设逆周期缓冲资本
系统性重要银行，视情况提高其资本充足率
引入杠杆率
杠杆率=一级资本与总风险暴露（表内和表外）的比率
监管红线=3%
流动性风险监管
流动性覆盖率指标
LCR
LCR
=优质流动性资产储备与未来30日的资金净流出量的比值
要求>=100%
衡量在严重压力下，优质流动性资产是否满足短期流动性需要。
净稳定融资比例指标
NSFR
NSFR
=可用的稳定资金来源与业务所需的稳定资金来源的比值
要求>=100%
衡量商业银行在一年内，在设定的压力下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力
合同期限错配
融资集中度
可用的无变现障碍资产
与市场有关的检测工具
宏观审慎监管
逆周期资本缓释
经济上升，提高资本要求，增加超额资本储备，用以弥补经济衰退期的损失。
逆周期缓释范围：0~2.5%
正常情况为2.5%
信用过度增长期向下调整
严重时期可调为0
留存资本缓释
经济繁荣时期保留一部分资本作为危机时资本缓释
普通股4.5%
一级资本6%
一级资本+二级资本>=8%
2.5%的普通股作为资本留存缓释
普通股总计需达到7%
系统重要性银行及其监管
解决“大而不倒”机构道德风险，对系统性重要银行增加额外资本要求
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