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2017-03-01 22:35:56   0  举报

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大纲/内容

微观审慎监管

提升资本质量

细化资本结构

核心一级资本CET1

一级资本

二级资本

制定资本工具的合格性标准

提高资本结构的透明度

提高资本充足率监管标准

CET1要求从2%提高至4.5%，增设2.5%的留存缓冲资本，总的普通股权充足率将达到7%。

普通股权充足率7%，一级资本充足率为8.5%，总资本充足率为10.5%

增设逆周期缓冲资本

系统性重要银行，视情况提高其资本充足率

引入杠杆率

杠杆率=一级资本与总风险暴露（表内和表外）的比率

监管红线=3%

流动性风险监管

流动性覆盖率指标<br>LCR

=优质流动性资产储备与未来30日的资金净流出量的比值

要求>=100%

衡量在严重压力下，优质流动性资产是否满足短期流动性需要。

净稳定融资比例指标<br>NSFR

=可用的稳定资金来源与业务所需的稳定资金来源的比值

要求>=100%

衡量商业银行在一年内，在设定的压力下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力

合同期限错配

融资集中度

可用的无变现障碍资产

与市场有关的检测工具

宏观审慎监管

逆周期资本缓释

经济上升，提高资本要求，增加超额资本储备，用以弥补经济衰退期的损失。

逆周期缓释范围：0~2.5%

正常情况为2.5%

信用过度增长期向下调整

严重时期可调为0

留存资本缓释

经济繁荣时期保留一部分资本作为危机时资本缓释

普通股4.5%

一级资本6%

一级资本+二级资本>=8%

2.5%的普通股作为资本留存缓释

普通股总计需达到7%

系统重要性银行及其监管

解决“大而不倒”机构道德风险，对系统性重要银行增加额外资本要求

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