到期行权流程
2017-03-21 09:03:21 0 举报期货期权
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大纲/内容
深实值：建议行权
15:00-15：15接受客户行权委托
否：建议平仓
实值
提醒到期，有行权意向的买方需补足资金、询问大连到期行权履约是否对冲
大连：15:15客户委托添加完成并生成批量行权以及到期自动放弃行权数据，上传会服
当前平仓收取权利金+行权手续费实值额
郑州：15：15客户委托添加完成并生成批量放弃行权数据，发送交易所
14:00模糊试算风险客户进行第二遍通知
系统/短信通知
虚值：建议平仓
大连通过结算终端，郑州通过风控终端分别进行全客户试算
电话通知
到期行权流程
行权模糊试算
若有则通过风控终端-强平-撤单界面进行撤单操作并保证收盘前都不存在此类未成交委托单
通知实值但资金不足行权的客户，并约定到期日14:30前有行权意愿的客户需补足资金
风控终端：批量行权风险分析-批量行权生成&发送界面进行单条增加、全客户生成、发送等操作
如15:15未在各系统添加完客户委托，则可在会服单条录入
10:00模糊试算风险客户进行第一遍通知
14:55检查郑州是否有实值且资金不足以行权的未成交委托单
到期日前三个交易日
浅实值
是
15:00后精试算对最终实值但资金不足客户进行最后通知
复核人员在会服系统核对是否上传成功
15:30行权结束
结算柜台：批量行权数据管理界面进行单条增加、全客户生成、导出等操作
到期日
是：建议行权
否
登记客户行权履约对冲意愿表
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