JAQS Framework
2018-02-09 10:23:57 0 举报AI智能生成
JAQS Framework JAQS Framework JAQS Framework
作者其他创作
大纲/内容
图例
已知存在的问题/要增加的feature，但还没有做
文档和说明
没有图标的部分，均属于JAQS框架说明
data
basic
基本数据结构定义如Quote, Bar, Order, Tick, Position
dataapi
标准数据接口
JAQS内的DataApi版本与jzts的版本有些差异，需要同步
文档分布在
TuShare
http://tushare.org/pro/usage.html
快速入门
https://github.com/quantOS-org/quantOSUserGuide/blob/master/tusharepro.md
JAQS/doc
https://github.com/quantOS-org/JAQS/blob/master/doc/data_api.md
https://github.com/quantOS-org/JAQS/blob/master/doc/base_data.md
https://github.com/quantOS-org/JAQS/blob/master/doc/market_data.md
dataview.py
DataView类
文档有
DataView概括
https://github.com/quantOS-org/JAQS/blob/master/doc/data_view.md
DataView接口说明
https://github.com/quantOS-org/quantOSUserGuide/blob/master/jaqs/dataview_function_list.md
DataView的formula说明
https://github.com/quantOS-org/quantOSUserGuide/blob/master/jaqs/dataview_formula.md
dataservice.py
DataService和RemoteDataService类
文档
DataAPI, DataView, DataService三者关系见右侧超链接
成员函数文档见超链接
py_expression_eval.py
公式解析器，星宝根据GitHub上项目修改而来
公式文档见超链接
align.py
数据对齐所用函数
将所有的季度数据按照ann_date展开到日频。在任何一个交易日，都能看到当前能看到的最新的
计划移动到jaqs.util.pdutil里。因为只是几个简单函数，而且对其功能具有一定通用性
trade
analyze
计划移动到jaqs.analyze，即和data, trade, research同一层级的顶层模块。因为分析模块本就应该可以单独使用
分析流程：从交易记录读出交易，算出daily PnL，算出Cumulative PnL，算出daily return
策略和benchmark的daily return相比，计算alpha
由alpha计算各种指标
event
事件驱动引擎，来自vnpy
只做了一些命名上的改动
由于没有使用PyQT，引擎中的计时器是坏的，导致实盘中无法调用on_cycle. 这个可以通过使用multithread模块中的timer来解决
tradeapi
标准交易接口
JAQS内的DataApi版本与jzts的版本有些差异，需要同步
backtest.py
回测实例基类和针对alpha、事件驱动策略的回测实例
BacktestInstance
EventBacktestInstance
AlphaBacktestInstance
目前没有剔除ST股票，已知在很少的情况下这会引起BUG。解决方案是使用数据库中的股票更名表，在股票更名为ST后，剔除universe
回测框架介绍见文档
common.py
交易中所用到常量的定义
livetrade.py
实盘交易所用实例
AlphaLiveTradeInstance
使用最新的DataView生成goal_portfolio
EventLiveTradeInstance
持续运行，根据订阅行情做出反应
model.py
alpha策略优化权重所用的各种数学模型，最初由渔总指导开发，与超链接的文章思想一致
SignalModel
预测信号
CostModel
交易成本
RiskModel
风险模型（如Barra）
Context
回测、实盘时各个类的共享上下文
这个类定义放在model里似乎不太合理
portfoliomanager.py
持仓管理，定义了PortfolioManager类，和方总的HFT日内框架设计基本一致
strategy.py
策略类
JAQS策略研究系统介绍
https://github.com/quantOS-org/quantOSUserGuide/blob/master/jaqs.md
Strategy
策略抽象基类
AlphaStrategy
继承Strategy实现alpha策略类
EventDrivenStrategy
继承Strategy实现事件驱动策略类
tradegateway.py
BaseTradeApi
标准交易接口抽象出来的基类
AlphaTradeApi
用于【alpha策略】回测的TradeApi
BacktestTradeApi
继承基类，用于【事件驱动策略】回测的TradeApi
DailyStockSimulator
alpha回测用的撮合模拟器
OrderBook
alpha回测用的撮合模拟器用的OrderBook
RealtimeTradeApi
实盘用的TradeApi，只对tradeapi做了简单封装
发单函数会默认调用回调函数，但很多情况下我们不定义回调函数就使用，因而可以考虑去掉
RealTimeTradeApi_async
这个类整体被注释掉了，是RealTimeTradeApi的异步版本。
research
signaldigger
文档
JAQS研究框架介绍 见超链接
SignalDigger修改自AlphaLens
digger.py
信号分析类SignalDigger，包含三个功能
多股票alpha信号分析
事件驱动信号分析
单标的CTA信号分析
三个功能的例子分别在这个文件夹下
https://github.com/quantOS-org/JAQS/tree/master/example/research
performance.py
计算performance相关函数
plotting.py
信号分析报告所用的各种画图函数
util
dtutil
时间相关函数
fileio
文件相关函数
numeric
数值计算相关函数
pdutil
pandas相关函数
profile
性能分析相关函数
sequence
序列发生器
example
alpha
FamaFrench.py
FamaFrench三因子选股
Graham.py
格雷厄姆选股
ICCombine.py
根据IC组合信号
first_example.py
【重要】alpha策略的demo，用于新手教程
select_stocs_industry_head.py
行业龙头选股
select_stocks_pe_profit.py
根据pe、profit选股
single_factor_weight.py
根据信号赋权重
wine_industry_momentum.py
白酒行业轮动策略
eventdriven
CalendarSpread.py
跨期套利
DoubleMA.py
双均线CTA
DualThrust.py
DualThrust策略
IntradayRolling.py
日内轮动
SectorRolling.py
板块轮动
custom_symbol_signal.py
自定义标的、信号（个性化的单标的CTA回测）
market_making.py
做市策略
research
event_analysis.py
事件驱动信号分析
signal_return_ic_analysis.py
股票alpha信号分析
signal_return_ic_analysis.py
子主题
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