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量化投资笔记

2019-03-01 16:06:56   0  举报

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量化笔记

量化

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大纲/内容

量化投资策略

量化选股

选股策略

多因子选股模型

风格轮动选股模型

行业轮动选股模型

动量反转选股模型

一致预期选股模型

趋势追踪选股模型

筹码选股模型

策略评价指标

收益率指标

风险度指标

量化择时

择时策略

趋势追踪择时策略

市场情绪择时策略

时变夏普率择时策略

牛熊线择时策略

Husrt 指数择时策略

支持向量机择时策略

SWARCH择时策略

异常指标

市场噪声

行业集中度

股指期货套利

期现套利

跨期套利

商品期货套利

期现套利

跨期套利

跨市场套利

跨品种套利

统计套利

配对交易套利

股指套利

融券套利

外汇套利

期权套利

股票期权套利

转换逃离与反向转换套利

跨式套利

宽跨式套利

碟式套利

飞鹰式套利

算法交易

另类套利策略

封闭式基金套利策略

ETF套利策略

LOF套利策略

高频交易

量化基础

基础统计概念

期望

方差

标准差

偏度

峰度

统计分布

正太分布

伯努利分布

量化工具

python

numpy

pandas

matplotlib

概述

量化投资定义

利用计算机计算并且采用一定的数学模型去践行投资理念，实现投资策略的过程

量化投资优势

优势

纪律性

可以克服人性的弱点

e.g. 贪婪、恐惧、侥幸心理

可以克服认知偏差

便于追踪修正

系统性

多层次的量化模型

大类资产配置模型

行业选择模型

精选个股模型

多角度的观察

宏观周期

市场结构

估值

成长性及盈利质量

市场情绪等

海量数据的处理

人脑的信息处理能力是有限的

及时性

及时快速的跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会

准确性

准确客观的评价交易机会，克服主观情绪偏差，妥善运用套利思想

分散化

在控制风险的条件下，充当准确实现分散化投资目标的工具

捕获大概率事件的策略

构建投资组合，以分散化风险

区别于基本面和技术面分析

量化投资主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。

捕获大概率

量化交易定义

以数学模型替代人为的主观判断

从庞大历史数据中，海选能带来超额收益的多种“大概率”事件来制定策略<br>

程序化的执行策略，降低投资者情绪带来的影响

量化交易与传统交易区别

定量分析 vs 定性分析

强大处理能力 vs 有限的人力

历史规律总结 vs 主观判断

程序化执行 vs 情绪化操作

量化交易需注意的方面

避免短线频繁交易

避免逆势操作

围绕价值，而不是一味地在下跌时买入

避免重仓交易

避免对胜率的盲目追求

让利率尽情的奔跑，让亏损尽快止损。

不争胜，而争大胜，不怕败，而避大败

确保交易策略的执行

独立交易及对结果负责的信念

相信自己，对自己的选择负责

从历史验证交易策略是否可行

寻找交易策略的最优参数

减少无意义的工作及干扰

量化交易的正确认识

不要因循守旧，认为量化交易是歪门邪道

不要异想天开，认为量化交易有神奇的魔法

不要抱有不劳而获的幻想

不要盲目追求量化策略的复杂性

认清市场，认清自己，知己知彼，百战不殆

其他

投资投机赌博

股票是投资

期货是投机

赌博靠运气，投机需要技巧和经验

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量化交易类别

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CTP量化交易平台架构

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智能投顾量化交易策略系统架构图

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星月投资

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