BL模型

可信性矩阵ΩΩ=αdiag(PΣP')

收益预期矩阵Q

风险厌恶系数λ（风险水平）

风险预期配置，风险水平设定

收益预期配置

收益期望                                                                            

历史协方差矩阵Σ

条件分布N(Q，Ω)

风险预期配置权重W

收益观点矩阵P

权重W*输出