计量经济学
第一章:绪论
模型类型设定
参数模型or非参数模型
单方程模型or联立方程模型
截面数据模型/时间序列数据模型/平行数据模型
经典截面数据模型/非经典
选择性样本模型
计数数据模型
离散选择模型
持续时间序列模型
建立经典单方成计量经济学模型
理论模型的设计
选择变量
变量性质设定
对解释变量直接影响or间接影响
内生变量or外生变量
随机变量or确定型变量
确定变量数学关系
拟定待估计参数范围
收集样本数据
时间序列数据（时间）
截面数据（空间）
面板数据（时空）
模型检验——四级检验
经济意义检验
计量经济学检验
序列相关性检验
异方差性检验
解释变量的内生性检验
多重共线性检验
模型预测检验
第二章：单方程计量经济学模型——一元线性回归模型第二章经典单方程计量经济学模型:
一元线性回归分析概述
回归分析基本概念
总体回归函数
随机干扰项
样本回归函数
一元线性回归模型的基本假设
对模型设定的假设1
对解释变量的假设2
对随机干扰项的假设3、4、5
元线性回归模型的参数估计
参数估计的普通最小二乘法（OLS）
参数估计的最大似然法（ML）
参数估计的矩估计法（MM）
最小二乘估计量的统计性质
线性性
无偏性
有效性（最小方差性）
渐进无偏性
一致性
渐进有效性
一元线性回归模型的统计检验
拟合优度检验
总离差平方和的分解
可决系数R2统计量
一元线性回归分析的应用预测问题
预测值是条件均值或个别值的一个无偏估计
总体条件均值与个别值预测值的置信区间
参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计
参数检验的置信区间估计
第三章经典单方程计量经济学模型:多元线性回归模型
多元线性回归模型…
多元线性回归模型的形式
多元线性回归模型的基本假设
假设1
假设2
假设3
假设4
假设5
多元线性回归模型的参数估计
普通最小二乘估计
普通最小二乘估计及其矩阵表达
离差形式的普通最小二乘估计
最大似然估计
矩估计
参数估计量的统计性质
线性性
无偏性
有效性
渐进无偏性
一致性
渐近有效性
样本容量问题
最小样本容量
满足基本要求的样本容量
多元线性回归模型的参数估计实例
多元线性回归模型的统计检验
方程总体线性的显著性检验（F检验）
参数的置信区间估计
多元线性回归模型的预测
多元线性回归模型的预测
E(Y0）的置信区间
Y0的置信区间
可化为线性的多元非线性回归模型
模型的类型和变换
可化为线性的非线性回归实例
非线性普通最小二乘法
含有虚拟变量的多元线性回归模型
含有虚拟变量的模型
虚拟变量的引入
虚拟变量的设置原则
受约束回归
模型参数的线性约束
对回归模型增加或减少解释变量
检验不同组之间回归函数的差异
非线性约束
第四章经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型
多重共线性
多重共线性的含义
实际经济问题中的多重共线性
多重共线性的后果
多重共线性的检验
克服多重共线性的方法
异方差性
异方差的类型
异方差性的后果
异方差性的检验
异方差的修正
内生解释变量问题
内生解释变量问题的提出
实际经济问题中的内生解释变量问题
内生解释变量的后果
工具变量法
内生性检验与过度识别约束检验
模型设定偏误问题
模型设定偏误的类型
模型设定偏误的检验
第五章时间序列计量经济学模型
时间序列模型的
序列相关性
模型设定偏误问题
模型设定偏误的类型
模型设定偏误的后果
第六章模型设定偏误的检验
第五章时间序列计量经济学模型
时间序列模型的序列相关性
序列相关性
实际经济问题中的序列相关性
序列相关性的后果
序列相关性的检验
序列相关的补救
虚假序列相关问题
时间序列的平稳性及其检验
问题的提出
时间序列数据的平稳性
平稳性的图示判断
平稳性的单位根检验
单整时间序列
趋势平稳与差分平稳随机过程
协整与误差修正模型
长期均衡关系与协整
协整的检验
关于均衡与协整的再讨论
误差修正模型
格兰杰因果关系检验
时间序列自回归模型
时间序列向量自回归模型
格兰杰因果关系检验及其应用
第六章非经典截面数据计量经济学模型
选择性样本计量
经济学模型
经济生活中的选择性样本问题
“截断”问题的计量经济学模型
“归并”问题的计量经济学模型
二元离散选择模型
二元离散选择模型的经济背景
二元离散选择模型的建立
二元 Probit离散选择模型及其参数估计
二元 Logit离散选择模型及其参数估计
二元离散选择模型的检验
固定效应面板数据计量经济学模型
面板数据模型概述
模型设定检验
固定效应变截距模型
固定效应变系数模型
第七章计量经济学应用模型
计量经济学应用模型类型设定
问题的提出
单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性
单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性
计量经济学应用模型总体回归模型设定
问题的提出及其重要性
计量经济学模型总体设定的“一般性”原则
计量经济学模型总体设定的“现实性”原则
计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则
计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则
计量经济学应用模型函数关系设定
模型的关系类型
模型关系误设的后果
模型关系设定的指导原则
模型关系设定的检验
计量经济学应用模型变量性质设定
问题的提出
变量之间的直接影响与间接影响
变量的内生性与外生性
变量的随机性和确定性
