

首页  思维导图  详情



量化投资技能树

2021-01-13 23:54:54   3  举报





AI智能生成

量化投资知识

量化投资

私募基金

量化

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

模型案例

套利

无风险套利

原理

案例

ETF套利

期现套利

跨期套利

跨品种套利

跨市场套利

期权套利

配对套利

统计套利

原理

案例

阿尔法对冲（alpha hedge）

capm

套利定价模型（APT）

案例

聪明贝塔（smart beta）

同因子投资、阿尔法投资的相同和区别

产生背景

案例

资产配置

Equal Weight

risk parity

Minimum Variance

Markowitz Model

Black-Litterman Model

......

个人能力

硬能力

基础的统计和概率学知识

各种抽样的意义

常见的概率分布

常见的统计量

平均数，众数，中位数，分位数，方差，标准差，变异系数，t-value，p-value 等

常见的分析方法

线性回归，加权回归，时间序列分析，多元回归等

基础的金融知识

基础的投资产品及其特征

股票，期货，期权，基金，衍生品、ETF等

利率，汇率的概念

基础的金融理论和模型

Efficient-frontier，CAPM，black-litterman，risk-parity 等

股票，期货常见的各种技术指标

理解公司财务分析方法

基础的技术知识

有计算机编程基础，和常用应用统计工具使用

对计算机理论体系有一定了解

掌握量化研究主流的Python语言

主体

numpy、pandas、scipy、matplotlib等

第三方库

tushare、talib等

对 python 相关的 package 有使用经验

软能力

协作能力

作为 quant，需要和不同的团队进行沟通协作，比如基础设施团队，数据服务团队等；团队之间也要保持沟通协作，quant 的职责有分析，研究，策略，交易等等，各个角色之间也需要经常性的配合协作

好奇心

作为 quant，一定要对市场充满好奇，市面上的资料、理论很多，但是不能满于当前可以接触到的信息，要能整合自己掌握的知识和理论，结合对市场的观察和理解，研究属于自己的一套理论和经验方法

抗压能力

作为 quant，需要非常大的抗压能力，特别是市场行情不好，或者研究失败的时候，要能及时调整心态，重新出发

主要教育背景

工程背景

计算机

数学背景

统计学

运筹学

概率论

应用数学

金融背景

经济学

金融学

金融工程

量化相关软件

P宗

重实战

常用软件

同花顺、通达信

软件使用，公式，指标，信号

joinquant、ricequant、bigquant、uqerquant

介绍，数据，功能，案例

TB、WH、TS、YT、MC

介绍，数据，功能，案例

国泰安、天软、Wind

介绍，数据，功能，案例

Q宗

重研究

数学、物理学的PhD

数据处理

数据库

mysql

mongdb

大数据理论与技术

hadoop

spark

机器学习

机器学习理论

概念、类型、应用场景

监督学习、无监督学习、半监督学习、强化学习、深度学习、迁移学习等

机器学习技术

sklearn、keras、TensorFlow等

原型模型

择时模型:技术指标模型

ma,macd,sar,rsi,kdj,boll,kama,turtle,grid

择时模型:K线形态与组合模型

希望之星,黄昏之星,红三兵,绿三兵,圆弧底,“V”型底,“U”型底,“W”底,“M”顶

择时模型:经典日内模型

hans123,r-breaker,hl-breaker,nhl-breaker,ap-cross,grid

择时模型:机器学习模式

线性回归,逻辑回归,决策树,随机森林,SVM,神经网络

因子模型:基本面因子

因子模型、套利定价模型（APT）

因子模型:技术因子

因子模型

因子模型:数据挖掘另类因子

因子模型

核心步骤

开设证券账户

开发环境搭建

常用语言

Python:目前应该是最普遍的个人量化技术首选语言，因为相关的开源框架相当丰富

R:高级算法比较方便，社区比较活跃

无论是python或是R语言。均有提供回测框架，时间序列分析，统计分析的库

数据

择时模型

数据类型、源和清洗

因子模型

基本面因子

数据类型、源和清洗

财务因子（盈利性、估值、现金流、成长性、营运能力、资本结构）

统计因子（换手率、波动率）

一致预期因子（分析师评级、盈利预测）

技术因子

数据类型、源和清洗

技术因子

数据挖掘另类因子

数据类型、源和清洗

事件

舆情

大数据

交易策略开发

回归测试

模型优化

模拟交易

实盘交易

业绩评价

 Collect

Get Started

矢量化流程

 Collect

Get Started

p2p投资

 Collect

Get Started

智能投顾量化交易策略系统架构图

 Collect

Get Started

验收标准量化模型





0 条评论

下一页