下单逻辑

买：委托price= bid1 委托price= bid1委托price= ask1委托price= ask2委托price= ask3委托price= ask4卖：委托price= ask1 委托price= ask1委托price= bid1委托price= bid2委托price= bid3委托price= bid4

买：prediction >0 时下单prediction < R1*Std*t_vec[0]R1*Std*t_vec[0]<= prediction < R1*Std*t_vec[1]R1*Std*t_vec[1]<= prediction < R1*Std*t_vec[2]R1*Std*t_vec[2]<= prediction < R1*Std*t_vec[3]R1*Std*t_vec[3]<= prediction < R1*Std*t_vec[4]predition >= R1*Std*t_vec[4]卖：prediction <0 时下单|prediction| < R1*Std*t_vec[0]R1*Std*t_vec[0] <=|prediction| < R1*Std*t_vec[1]R1*Std*t_vec[1] <= |prediction| < R1*Std*t_vec[2]R1*Std*t_vec[2]<= |prediction| < R1*Std*t_vec[3]R1*Std*t_vec[3]<= |prediction| < R1*Std*t_vec[4]predition >= R1*Std*t_vec[4]

n>=2 更新阈值 正常下单

Redis

createRedisOrderStream(prediction)

updateControlValues(int remaining_time)

用户输入：目标股票池(tickers) 每一只股票有如下输入：From 客户：  名字ticker   时间T   目标单数 num_ordersspan style=\"font-size: inherit;\

insert order stream

While(True)

redis

下单调度class (Order Control)

private:目标下单量 target_orders: 单位时间目标下单量每次实际下单量 actual_orders: 单位时间实际下单量 初始值为单位时间目标下单量剩余总下单量 remaining_orders: 初始值为客户需求下单量 买卖方向 direction买卖档位阈值 R1：初始值为1.0下单量阈值 R2： 初始值为1.0股票收益标准差Std: Okay提供的值font color=\"#000000\

font color=\"#ff0000\

监听 Redis insert order stream 有单则下

监听onGetOrderReport有不成功的委托都加入redis stream

需要创建一个class (OrderControl) 来控制下单速度

n==1下单尾声 剩余订单全部委托

根据上述输入进行行情和逐笔订阅tickers 同时进入 MM 算法 开始获取每只股票预测值 prediction 预测值实时写入redis 保证后面读取的时候都是当前最新预测值 

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