VAR流程图

模型应用

单整

1.模型稳定性检验2.残差检验3.各个阶数联合显著性检验

格兰杰因果检验

参数估计

varnorm

varlmar

阶数确定VAR(P)

是

伪回归

差分变换

选择阶数最小的

模型检验

脉冲响应分析

Johenson协整检验

导入数据

存在

（1）残差自相关检验（LM检验）（2）残差正态检验

LR

VAR向量自回归：向量对自己滞后项的回归。（把所有变量看作一个向量）收入t=a收入t-1+b收入t-2+c外生+u

不存在

(wald检验)：varwle

信息准则

随机误差项要满足正态

变量选择建立模型

平稳性检验（DF检验）

预测

建立VECM模型

前提：平稳vargranger

根据paper经济理论选择变量

否

平稳

方差分解分析

3种

协整

AICSCBIC

EC两步法