wt4erl
2022-03-22 10:29:55 0 举报wt4erl
作者其他创作
大纲/内容
WtEnv
on_calculate_done(context)调用context.stra_set_position下单
创建新的策略实例并加入engineengine执行run_backtest
class Strategy
engine.cta_step() 单步执行
class WtEnv
否
调用两次cta_step()后返回__step__()
已存在Engine
是
判断环境是否finished
calculate(context):触发计算获取特征值(外部观测)和context里账户情况(内部观测)并保存该obs到self.__obs__
WtBtEngine
on_init()run_backtest会推动这里订阅行情
calculate(context):从context获取账户情况并计算reward保存在self.__reward__;并判断环境是否结束
setAction()保存env.step步过来的action到strategy类
reset()
第一次调用cta_step()
第一次调用cta_step后触发on_calc
close()
step()
Env不存在engine属性
Feature
Assessment
第二次调用cta_step后触发on_calc_done
__step__()
第一次执行完cta_step()出来后进入__step__()
在__step__()内第二次调用cta_step()
on_calculate(context)
BaseCtaStrategy
创建WtBtEngine初始化Engine指定回测时间区间
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