风险控制
2024-02-19 13:43:14 12 举报AI智能生成
风险控制是一种管理过程，旨在识别、评估和优先处理可能对组织目标产生负面影响的风险。这个过程包括制定策略和程序，以最大限度地减少风险的可能性和影响。风险控制涉及到多个步骤，包括风险识别、风险评估、风险处理和风险监控。通过有效的风险控制，组织可以预防和减轻潜在的损失，保护其资产和声誉，确保业务的持续运营。
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大纲/内容
A.股票多头策略
对于BARRON有暴露
因子失效
风格快速切换
股指大幅度贴水>2%
B.中性策略
风格大幅度暴露
风格的快速切换
股指大幅度贴水时的成本风险
C.期货类策略
因子失效风险
参数过拟合风险
流动性风险
交易成本风险
a.股票多头策略
大类风格因子动态监控轮换（barron10大类，策略8大类，中信5大类）
各个大类风格均衡配置
低相关性新因子不断纳入
虚值期权的运用
股指择时策略的运用
股指贴水>2%时，股票多头换成股指
大类因子拥挤度日频监控
策略回撤超过风控时的硬性止损
b.中性策略
风格上进行严格约束；或股池上进行前置控制
风格有所暴露时；
左侧：要对大类风格因子进行拥挤度监测
右侧：大类风格轮动机制化处理
股指贴水超过>2%时，多头端与空头端同步平仓
c.期货类策略
因子的逻辑性一定要可靠
策略的方法论要经得起检验
因子对参数的依赖性要低，鲁棒性要高
因子的相关性要低
交易成本控制
截面类策略控制日换手率在10%以内
信号触发类策略，控制在2跳以内
对于截面类策略持仓品种，运用均线等趋势追踪手段进行调整
策略风控的硬性止损
权重超过10%的品种距离跌停2%时，硬性止损
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