期货基础知识计算题
2016-09-05 10:09:25 0 举报
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假设你正在交易一份期货合约,该合约规定在未来的某个时间以特定的价格购买或出售一定数量的商品。现在,你需要计算你的盈亏情况。首先,你需要确定你的入场价格和出场价格。然后,你需要计算出你的交易数量。接下来,你需要将你的出场价格减去你的入场价格,然后将结果乘以你的交易数量。这将给出你的总盈利或亏损。如果你的总盈利大于零,那么你就是盈利的。如果你的总亏损大于零,那么你就是亏损的。最后,你需要考虑到期货合约的交易成本,包括佣金和滑点等。这些成本将从你的总盈利或亏损中扣除,从而得到你的净盈利或净亏损。
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大纲/内容
期货交易目的
套期保值
卖出套期保值
买入套期保值
基差
基差交易
投机交易
套利交易
价差套利
价差
买入套利:预期价差扩大,买高卖低
卖出套利:预期价差缩小,卖高买低
套利限价指令
跨期套利
牛市套利
买近卖远
熊市套利
卖近买远
蝶式套利
跨品种套利
相关商品间的套利
原材料与成品之间的套利
跨市套利
期现套利
期货交易流程
竞价
撮合成交价
结算
当日结算准备金
当日盈余
当日交易保证金
交割
期转现
金融衍生品
期权
期权价格
权利金=内涵价值+时间价值
内涵价值
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
实值期权、虚值期权、平值期权
盈亏平衡点
看涨期权:执行价格+权利金
看跌期权:执行价格-权利金
外汇衍生品
外汇远期
无本金交割的外汇远期交易
外汇期货
套期保值
卖出套期保值
买入套期保值
交叉套期保值
套利交易
期现套利
跨期套利
跨市场套利
跨币种套利
SWAPS
外汇掉期
货币互换
外汇期权
汇率换算
直接标价法
间接标价法
美元标价法
利率期货
利率期货的报价
短期利率期货
国债期货
国债期货
转换因子
国债基差
发票价格
隐含回购利率
国债期货理论价格
国债期货投机
牛市策略(多头策略)
熊市策略(空头策略)
国债期货套利
期现套利
(国债基差交易)
买入基差(基差多头)策略:买入国债现货,卖出国债期货
卖出基差(基差空头)策略:卖出国债现货,买入国债期货
价差套利
跨期套利
跨品种套利
国债期货套期保值
买入套期保值
卖出套期保值
套期保值(对冲)合约数量的确定
面值法
修正久期法
麦考利久期
修正久期
基点价值法
其他利率类衍生品
远期利率协议
利率期权
利率上限期权
利率下限期权
利率互换
股指期货
套期保值
最佳套期保值比率与β系数
单个股票的β系数
股票组合的β系数
股指期货套期保值中合约数量的确定
卖出套期保值
买入套期保值
套利交易
期限套利
股指期货合约的理论价格
股指期货合约期限套利操作
期价高估与正向套利:卖期买现
期价低估与反向套利:买期卖现
交易成本与无套利区间
跨期交易
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