PMS交易流程概览
2023-03-16 10:08:30 0 举报技术分享
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大纲/内容
衍生操作
PMS系统的核心功能：1.记录各类交易的基本信息 2.根据各种交易的基本信息计算出各种维度的数据指标，并保证指标的准确性 3.为导出中心、基金季报等提供指标数据 PS.此图仅描述各交易录入的正向流程，各交易的录入前初始化流程与删除流程并未涵盖其中
处理交易对项目状态的影响（成本或FV归零自动退出，修改交易信息引发项目状态轨迹的动态变化等）
处理现金流
处理mark-up选项对项目维度价格的影响
例如一笔买入交易是需要指定基金的，那么它就不会影响到此项目下其他基金的指标，所以只计算对应基金的指标即可再比如重组，是针对整个项目进行重组，此项目下所有基金指标都会受到影响，所以都需要刷新
合法性校验（是否允许在指定日期录入指定交易）
转股相关信息落库
计算项目基金维度指标数据
调整FV
交易相关信息落库
生成对应的调整FV记录
卖出交易
买入：Lead/Co-Lead/Follow/Other/Proprietary卖出：Sell(Sold-Out/Partial-Sell)/IPO SellIPOIPO BuyOther InvestorsESOPReturn of CapitalRestructureInterestsWrite Off分红：Cash Dividends/Share Dividends
通知人民币基金SOI数据变动（异步）
交易录入或更新
处理付款信息
贷款交易
买入交易
计提利息豁免
区分指标变化范围（整个项目维度或单基金维度）
利息
对指定时间之后的汇总做变更检查（对应非最后一笔交易的场景）（异步）
生成对应的调整FV记录（整体项目维度与对应贷款交易维度）
卖出
分红（股数、现金）
核心指标计算逻辑
处理收款信息
Warehouse Sell
判断对应时间的汇总数据操作状态（新增、刷新、删除）
Proxy Hold Sell
生成对应的调整FV记录（整体项目维度与这笔贷款交易维度）
通知估值平台数据变动（异步）
股权交易类型
对指定时间之前的汇总做变更检查（对应交易日期变动场景）（异步）
维护项目基金关联关系
费用
生成股权交易
计算项目基金维度指标数据（贷款侧）
转股
还款
追加成本
追加股数
为支持时间胶囊的功能设计，当时间胶囊选择不同的时间点时会呈现不同的数据版本，所以技术实现上对每个会引起指标变化的操作都生成对应的汇总记录，这对项目基金维度指标的获取提供了极大的便捷性与性能优势，也为各种数据导出做好了数据来源基础
各维度IRR计算
通知基金系统分摊逻辑数据变动
汇总指标计算（股权约30个，贷款约15个）
处理实现费用相关逻辑均摊至基金、交易维度
处理对应的买入交易数据
债转股交易
现金流
各维度现金流查询
各指标的计算公式已被抽离出来各指标之间可能有关联关系，如何把指标计算的基本单元拆解出来，并减少重复计算，是性能提升的关键
生成对应的调整FV记录，若涉及现金基准则更为复杂
分期
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