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跨境互换估值

2022-05-13 13:31:44   42  举报

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运管平台

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跨境互换客户估值报告

otc-derivatives-service接口

运管数据库

收到报告

OTC

OTC已维护ID

已对应

创建新的Sub Acc

录入合约和确认合约号

发送合约号到广发香港

通过成交净价和约定的费率计算成交全价

使用成交数量和成交全价，填入TRS标的数量和标的价格，并记录成交净价

在TITANS下载估值报告

otc-derivatives-service接口

邮件发送估值报告

广发香港

Trade ID

将Trade ID转换成Sub Acc

执行委托

Sub Acc/交易日/标的/买卖方向汇总流水

call/put

call创建新的TRS合约，录入TRS合约的时候选择流水导入成交价格和成交数量。

put根据账户ID确认交易对手

FIFO的规则，自动分配到交易对手存量的TRS合约，提前平仓/结束

TITANS

Titans对接数据中心获取成交回报流水

对TRS进行估值

合约，存续期事件簿记

跑批

t-1日估值

增加簿记

估值日PV数据生成任务

期权合约相关数据同步

期初PV数据同步任务

配置数据同步任务

transfer的跑批前预警

下游读标

V1框架

合约号、估值日期

待计算队列

DB估值队列

输出

发送日切

V2框架

日期范围，合约ID集合

asOF（估值日期内）

负载均衡算法

patition1、2、3

consumer

V1框架

T日完成

读标

合约估值任务结束

触发估值检查job

获取，执行检查项

记录通过结果

查询所有合约估值日已通过检查项

满足规则

下载估值报告

估值表（总）

估值日期

运管平台邮件设置

客户名称

估值本币

资产净值

保证金余额+浮动盈亏+累计利息（固定收益端+浮动收益端）

估值表（明细）

市场

币种

汇率

预付金余额

多头持仓名义本金

多头浮动盈亏

多头累计利息

多头已实现盈亏 

期初保证金

提示存在的问题

标记解决

港美股行情

发送估值报告

libra-report接口取数

交易流水表

回报流水

日期

标的

方向

数量

币种

交易费用

成交全价-成交净价

成交净价

（成交金额+交易所交易费用）/ 成交数量

成交全价

call交易净价*（1+佣金费率）

put交易净价*（1-佣金费率）

成本

数量*成交全价

结转盈亏

清算模块

卖出流水对应的平仓合约结算金额加总

估值表

总览

估值日期

客户名称

估值本币

资产净值

明细

市场

币种

汇率

预付金额

多头持仓名义本金

多头浮动盈亏

多头累计利息

多头已实现盈亏

期初保证金

汇总持仓

日期

标的名称

标的代码

标的现价（本币）

市值（本币）

币种

标的平均成本

市值（人民币）

名义本金（人民币）

盯市损益（人民币）

交易流水

日期

方向

币种

标的

数量

成交全价

交易费用

成交净值

成本

结转盈亏

资金流水

日期

类别 

币种 

金额

费率计算

日期

币种

多头名义本金

空头名义本金

预付金

多头固定利率

多头浮动参考利率

空头参考利率

预付金参考利率

多头应计利息

空头应计利息

预付金应计利息

多头累计利息

空头累计利息

预付金累计利息

累计券息

分笔持仓

交易日期

标的名称

标的代码

标的现价（本币）

市值（本币）

币种

数量

标的成本

当日汇率

市值（人民币）

名义本金（人民币）

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